心理学家Daniel Kahneman获2002年诺贝尔经济学奖
文章来源：心理科学进展200301
【作 者】周国梅/荆其诚
【作者简介】周国梅 荆其诚 中国科学院心理研究所，北京 100101
【内容提要】心理学家Daniel Kahneman被授予2002年诺贝尔经济学奖。他遵循1978年诺贝尔经济学奖获得者Herbert A.Simon的“有限理性”理论和启发式的思想，提出3种常见的启发式：代表性、可得性以及锚定和调整。Kahneman发现人类的决策行为常常是非理性和有偏差的，这与传统经济学理论（期望效用理论）的预期不符，而且这种偏差是有规律的。Kahneman提出前景理论以解释人类在不确定条件下的判断和决策行为。他获得诺贝尔经济学奖是因为他“把心理学的，特别是关于不确定条件下人的判断和决策的研究思想，结合到了经济科学中。”该文列举实例简单介绍了Daniel Kahneman对心理学和经济学的贡献。
【关 键 词】DanielKahneman/诺贝尔经济学奖/启发式/期望效用理论/前景理论
Daniel Kahneman/Nobel Prize in Economics/heuristics/expected utility theory/prospect theory
【正 文】
2002年10月9日，瑞典皇家科学院宣布把该年的诺贝尔经济学奖授予美国普林斯顿大学心理学和公共关系学教授Daniel Kahneman以及美国乔治－梅森大学的经济学和法学教授Vernon L.Smith。Daniel Kahneman获得诺贝尔经济学奖是因为在他的研究中，“把心理学的，特别是关于不确定条件下人的判断和决策的研究思想，结合到经济科学中。”Vernon L.Smith的贡献是开创了实验经济学的新领域。他认为人类的经济行为不仅可以进行宏观研究，而且可以在实验室进行研究，如对市场设计就可以事先用被试进行实验，从而确立了实验室研究作为经济分析的主要手段之一。
Daniel Kahneman1934年出生于以色列的特拉维夫。1954年在以色列的希伯来大学获心理学和数学学士学位，1961年在美国加利福尼亚大学伯克利分校获心理学博士学位。然后回国工作，任希伯来大学心理学讲师、副教授、教授，并在美国行为科学高级研究中心、密西根大学、哈佛大学、英国剑桥的应用心理学研究所进行访问研究。1978至1986年任加拿大的不列颠哥伦比亚大学心理学教授。1986～1994年任加利福尼亚大学伯克利分校的心理学教授。1993年至今任普林斯顿大学Eugene Higgins心理学教授、公共关系教授。他是美国国家科学院院士，美国人文和科学院院士，拥有美国和以色列的双重国籍。
下面从对人类能力认识的历史开始介绍Daniel Kahneman的科学贡献。
1 理性人假设和有限理性
自Aristotle时期始，哲学家认为人是理性的动物，其行为是由理性驱使的，只有在特殊情况下，如疲劳、醉酒和愤怒时，人们的决策和思维才会是非理性的。这个理论认为正常的人具有合理的推理能力，掌握了规范化的理智和决策原则。这些理性的决策原则表现在人们的思想和行动上。在传统的经济学中也贯穿着理性人的思想，承认“经济人”(homo conomicus)的假设，认为人类为个人利益所驱使，决策者基于所掌握的信息作出全面的权衡，作出最优的抉择。直到1947年Herbert Simon考虑到人的心理因素在经济行为中的作用，提出“有限理性”(bounded rationality)理论[1]。他认为，在当今的复杂社会里，一个人不可能获得所有必要的信息来作出合理的决定。相反，人只能具有有限的理性。因而，人不可能全面考虑问题作出合理的决策。在现实社会里，人们解决问题的有效方法是靠以往的经验，即采取经验法（亦称启发式，heuristics）。自此，Simon开创了“行为经济学”(Behavioral Economics)的新领域。
自20世纪70年代，Amos Tversky、Daniel Kahneman和一些认知心理学家继续Simon所开创的启发式的研究，并发现人在不确定条件下进行判断和决策时常常是非理性的，证明传统的人类理性的假说是错误的（Tversky于1996年去世）。而且人们作出决策的偏差是有规律性的。这些重要发现开创了关于“启发式与偏见”(heuristics and biases)的大量研究。这类研究的意义是显而易见的，其影响遍及许多学科，包括心理学、经济学、政治理论、和医学。
2 不确定性判断：启发式与偏见
遵循Simon的有限理性学说[2]，通过对判断的研究，Kahneman和Tversky指出，人们在不确定性世界中作判断依赖于有限的启发式。3种最重要的启发式包括：代表性(representativeness)、可得性(availability)以及锚定和调整(anchoring and adjustment)[3～5]。
代表性启发式是指，人们倾向于根据样本是否代表（或类似）总体来判断其出现的概率，代表性越高的样本其判断的概率越高。例如，人们一般认为从A盒子（70个红球30个白球）中取出4白2红的概率小于从B盒子（70个白球30个红球）中取的概率。这可以看作是代表性启发的作用：4白2红的样本与B盒子中白多红少的构成更类似。
可得性启发式是指，人们倾向于根据客体或事件在知觉或记忆中的可得性程度来评估其相对频率，容易知觉到的或回想起的客体或事件被判定为更常出现。例如，对于下面这个问题，“字母k常出现在英文单词的第一个字母位置还是第3个字母位置？”绝大多数人认为字母k常出现于英文单词的开头。但实际上，在英文里，第3个字母是k的单词数是以k字母开头的单词数的3倍。人们之所以认为字母k常出现于英文单词的开头，显然是由于人们更容易回忆出以某个特定字母开头的单词，而不容易回忆出有特定的第3个字母的单词。
锚定和调整启发式是指，在判断过程中，人们最初得到的信息会产生“锚定效应”，人们会以最初的信息为参照来调整对事件的估计。例如，对2组被试分别提出下列2个问题：(1)8×7×6×5×4×3×2×1=?(2)1×2×3×4×5×6×7×8=?要求被试在5秒内估计出其乘积。结果发现，被试对第一道题的估计的中数是2250，对第二道题的估计的中数是512。两者的差别很大，并都远远小于正确答案40320。可以设想，被试在对问题做了最初的几步运算以后，产生“锚定效应”，就以获得的初步结果为参照来调整对整个乘积的估计。由于2道题的乘数数字排列不同，第一道题的最初几步的运算结果大于第二道的，因而其整个乘积估计也较大。
3 前景理论
3.1 期望效用
关于不确定性决策，长期占统治地位的理论是von Neuman和Morgenstern于1944提出的期望效用(Expected Utility,EU)理论[6l。EU理论认为，决策者一般选择期望效用值最大的那项备择方案。期望效用值可以用备择方案的结果发生的概率与该备择方案的效用值的函数来表示。假设在当前的状态下，采用的决策方案为A[,i]，产生的可能结果为S[,j]，每一结果的效用值是U(S[,j])，概率是P[,j]，则该决策的期望效用值为E(A[,j])=ΣP[,j]U(S[,j])，期望效用值最大的方案即为当前的最佳决策。
例如：如果采纳决策方案A[,1]，有2种可能的结果，即，60%的可能获利2000元，40%的可能损失500元。如果获利2000元的效用值对于此人来说是40，损失500元的效用值为-5，那么，决策A[,1]的期望效用就是：U(A[,1])=40×60%+(-5)×40%=22。而如果采纳决策方案A[,2]，则100%可获利1000元。如果获利1000元的效用值对于此人来说是20，那么，决策A[,2]的期望效用就是：U(A[,2])=20×100%=20。由于A[,1]的效用大于A[,2]的效用，所以决策者会选择方案A[,1]。
EU理论描述了“理性人”在风险条件下的决策行为。但实际上人不可能是纯粹的理性人，决策还会受到其复杂心理因素的影响。Kahneman和Tversky在心理学实验中观察到，人们的实际行为系统地偏离于期望效用理论的预测，以及偏离基于该理论的一些公理，从而向占统治地位的期望效用理论提出挑战。他们于1979年提出前景理论(prospect theory)[17]。
3.2 前景理论的主要假设及在经济学中的应用
3.2.1 回避损失(Loss Aversion)
损失的效用要比等量收益的效用得到更大的权重。例如，由于受市场变化的威胁，某CEO面对一个两难问题。他的财政顾问告诉他得采取行动，否则公司的3个制造厂就得倒闭，所有的6000雇员失业，并提交了2个计划：
计划A：执行该计划必定可以保存1个工厂，保留2000雇员。
计划B：执行该计划有1/3的概率可以保留全部3个工厂和6000员工，但是另外2/3概率则全部工厂倒闭以及全部雇员失业。
上述2个计划可以从损失的角度改写为：
计划C：执行该计划必定损失2个工厂，损失4000雇员。
计划D：执行该计划则有2/3的概率损失全部3个工厂和6000员工，但是另外1/3概率则没有任何工厂倒闭任何雇员失业。
从客观的以及EU理论的观点来看，这4个计划可以导致相似的结果：
计划A：1.0的概率保留×1个工厂和2000雇员＝损失2个工厂和4000雇员；
计划C：1.0的概率损失×2个工厂和4000雇员＝损失2个工厂和4000雇员；
计划B：1/3的概率保留3个工厂和6000雇员＝1/3×3＝保留1个工厂和2000雇员＝损失2个工厂和4000雇员；
计划D：2/3的概率损失3个工厂和6000雇员＝2/3×3＝损失2个工厂和4000雇员。
但实验结果表明，在计划A和B中，大多数人倾向选A，表现为为获益而回避风险(risk aversion with gains)；而对于计划C和D，大多数人倾向选D，表现为为回避损失而冒风险(risk seeking with losses)。可见，从收益和损失2种不同的角度提出问题，可以导致很不相同的结论。人们对损失更关注，以至于宁愿冒险去回避损失。
理解了回避损失这个概念，就可以很好地理解政治和经济生活中的一些现象。例如，面对紧急事件，有些领导者会采取明哲保身的策略不去作决策或仅作无关紧要的决策。因为如果作出的决策导致了损失，这比起不作决策或作出的决策没有效果来说，将会引起公众更多的负性评价。这种效应在社会规范和法律中也有体现。对于经济谈判者来说，能够认识到人们总是更倾向于避免损失这一点是很重要的。可以在谈判中尽量回避提到对手可能有的损失，而多从减少他们的收益着手来赢得谈判的成功。而在双方的合作谈判中，可以更多地强调双赢。
3.2.2 参照依赖(Reference Dependence)
人们对资产的变化比对净资产更敏感，因此人们根据参照点来定义价值，而不是根据净资产本身。例如：Kahneman和Tversky[7]让2组不同的被试分别回答下列2组问题。
第一组：假设你现在已经有1000美元，除了你所拥有的之外，现在你可以在下面两项中选择一项。
A：必定获得500美元；
B：50%的可能获得1000美元，50%一无所得。
第二组：假设你现在已经有2000美元，除了你所拥有的之外，现在你可以在下面两项中选择一项。
A：必定获得500美元；
B：50%的可能获得1000美元，50%一无所得。
在第一组中84%的被试选A。第二组中69%的被试选B。对于被试可以获得的净收益来说，2个问题都是一样的。然而由于2个组被试的参照点不同，被试的选择也会不同。第一组被试以已拥有的1000美元为参照，选择比较保守；而第二组被试以2000美元为参照，倾向于选择冒险。可见，可以通过改变人们的参照点来改变其行为。政治竞选者可以通过降低公众对自己的期望及增高公众对其对手的期望来影响投票者的参照点，从而提高自己在投票者中的地位。
3.2.3 捐赠效应(Endowment Effect)
对于获得的自己财产之外的东西，人们倾向于给予更高的评价。例如：许多商家都提供产品的“试用期”。比如顾客可以先免费试用该产品90天，试用期满后如果顾客愿意可以选择退回该产品。然而，到那时该产品已经像是家中财产的一部分了，捐赠效应使得人们不愿意归还而更愿意购买该产品。
在Kahneman等的一个研究[8]中，给第一组被试每人一个杯子，第二组被试则什么都不给，第三组被试可以选择要杯子还是要等量的钱。结果发现，第一组拥有杯子的被试期望以不低于7.12美元的价格卖出杯子，而第二组被试则期望以不高于2.87美元的价格得到杯子，第三组被试对杯子的估价是3.12美元。Kahneman对此结果的解释是，拥有杯子的被试，因为对于获得的本来非自己财产的杯子的评价更高，不想放弃，所以对杯子的估价更高。
4 小结
Daniel Kahneman关于判断和决策方面有影响的著作是，1974年与Tversky合著的文章“不确定性判断：启发式与偏见”[9]，以及1982年与Slovic和Tversky合著的同名文选[10]。关于前景理论的文章“前景理论：对风险条件下决策的分析”，发表在1979年的Econometrica上，是该刊历史上被最广泛引用的文章。以上几个著作在过去的20年中平均每年被引用超过100次[11]。另外2篇Katneman参与写作的知名著作见文献12和13。
基于以上贡献，瑞典皇家科学院授予Kahneman2002年诺贝尔经济学奖，并称他奠定了“一个新研究领域的基础。Kahneman的主要发现是关于不确定条件下的决策，其中他论证了人类决策是怎样系统地偏离于标准经济理论所作的预测……。他的工作在经济学和金融领域中激发了新一代研究者的兴趣，致力于用认知心理学的知识探讨人类内在动机，从而丰富了经济学理论。”在1978年诺贝尔经济学奖得主Simon的有限理论的基础上，Kahneman和Tversky关于人的决策如何系统地偏离于理性的研究己成为有限理性研究的核心，并为判断和决策的跨学科研究做出了开创性的贡献，对其它学科如管理科学、金融、投资和消费经济学产生了深远的影响。他们的工作最近开始对政治心理学、国际关系和其它政治科学也发生影响。然而，关于个体选择的理论能否扩展到群体决策，以及实验室实验结果如何应用到真实世界情境中，将是未来研究的艰巨任务。
【参考文献】
[1] Simon H A.Administrative Behavior.New York:Macmillan,1947
[2] Simon H A.A behavioral model of rational choice.Quarterly Journal of Economics,1955.99～118
[3] Kahneman D,Tversky A.Subjective probability:A judgment of representativeness.Cognitive Psychology,1972,3:430～454
[4] Kahneman D,Tversky A.On the psychology of prediction.Psychological Review,1973,80:237～251
[5] 王ｓū＠①，汪安圣.认知心理学.北京：北京大学出版社，1992
[6] Von Neumann J,Morgenstern O.Theory of Games and Economic Behavior.Princeton NJ:Princeton University Press,1944
[7] Kahneman D,Tversky A.Prospect theory:An analysis of decisions under risk.Econometrica,1979,47:313～327
[8] Kahneman D,Knetsch J,and Thaler R. Experimental tests of the endowment effect and the cost theorem.Journal of Political Economy,1990,98:1325～1348
[9] Tversky A,Kahneman D.Judgment under uncertainty:Heuristics and biases.Science,1974,185:1124～1131
[10] Kahneman D,Slovic P,Tversky A.Judgment under Uncertainty:Heuristics and Biases.New York:Cambridge University Press,1982
[11] Laibson D,Richard Z.Amos Tversky and the ascent of Behavioral Economics.Journal of Risk and Uncertainty,1998,16(1):7～47
[12] Tversky A,Kahneman D.The framing of decisions and the psychology of choice.Science,1981,211:453～8
[13] Kahneman D,Tversky A.Choices,Values,and Frames.Cambridge,UK:Cambridge University Press,2000
天天励志正能量